好想 All in 比特幣…

[evans0810 (Xac_Evan_to_the_Moon)]

各位午安，我是 Xac：

如題，比特幣最新的日線收在約 63,000 元，距離歷史最高點 69,000 元只剩不到 10%
的差距
。許多分析師與 KOL 都紛紛發文提醒大家不要 FOMO，畢竟市場已經超買，隨時可能回調
，這時候就該穩住心態不進場追高才是上策。

投資時能穩住心態固然是好事，但如果少了理性與客觀的分析，這或許就只是個在踏空時
讓自己比較好過的說法罷了。

為了客觀衡量現在是不是好的進場點，我回測了過去 10 年的歷史數據，並比較以下兩種
結果：
A. 隨機挑選一天買入比特幣
B. 在創下歷史新高當天買入比特幣


另外，依據賣出時間比較：

1）買入後 3 個月賣出
https://i.imgur.com/eaMBgx5.jpg

若我們隨機挑選一天買入比特幣，並在 3 個月後賣出，勝率為 60.06%，平均報酬為 24.
34%。
而如果我們是在創下歷史新高當天買入比特幣，勝率為 81.38%，平均報酬則為 49.17%。

難以想像的是，在多數人不建議買入的高點進場，勝率竟然比平時高了 21.27%，而且平
均報酬還多了一倍左右。



2）買入後半年賣出
https://i.imgur.com/i2Cpt0a.jpg

若將持倉時間拉長至半年，隨機買入的勝率為 64.27%，平均報酬為 58.83%
而在高點買入的勝率為 76.55%，平均報酬則為 110.31%。

和前述結果相似，在高點進場的勝率比平時高了 12.28%，平均報酬也一樣多了一倍左右
。



3）買入後一年賣出
https://i.imgur.com/HGyvnMq.jpg

再將持倉時間拉長至一年，隨機買入的勝率為 73.44%，平均報酬為 164.66%。
而在高點買入的勝率為 71.82%，平均報酬為 349.15%。

和前述結果不同，這次高點買入的勝率略低於隨機買入，但仍沒有顯著差異。
另一方面，高點買入的平均報酬仍比隨機買入多了一倍左右。



綜合上述結果來看，如果是要做一年內的波段交易，這時候進場可能是比多數其他時候進
場還來得好的選擇。不過如果你要做的是一年以上的長期投資，就需要搭配更多其他分析
來驗證現在是否是個合適的進場時機。


我相信這個結果對許多人來說可能不太直觀，但實際上，無論是比特幣或是傳統金融市場
的優質標的（ex. S&P500），在創下新高後大都會延續當下強勁的漲勢，並維持在超買很
長一段時間。

若你的風險承受能力高，且希望能挑戰資產翻倍的報酬，我認為這時進場比特幣是不錯的
選擇。相反地，若你聽信了沒有根據的分析師和 KOL 退場，甚至是做空，在損失數倍潛
在報酬後，也只能在事後反覆看著各種交易的心靈雞湯文，告訴自己當時穩住心態還是對
的。


說了這麼多，我個人其實也在 2 月底 All in 了一筆不小的金額，屆時也會再與各位分
享績效。


另外，除了這種歷史數據回測分析之外，我也透過回測開發了許多量化策略，如果喜歡看
更多類似的分析，或想參考我的程式訊號，歡迎加入我的社群參與討論～


Line 加密貨幣討論群：https://reurl.cc/A4WKqY


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感謝有耐心閱讀到最後的人，以上只是我的淺見。大多數時候我身邊也沒有能給我建議、
和我一起研究交流的人，也希望能在這邊認識一些高手囉！


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※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/CFP/M.1709624278.A.63B.html
※ 編輯: evans0810 (71.227.236.3 美國), 03/05/2024 15:39:23
※ 編輯: evans0810 (71.227.236.3 美國), 03/05/2024 15:47:20
→ ffaarr: 這麼短的數據回測很難說明  未來也會如此。
推 snowoffish: 我歐印了，再想就繼續想吧
噓 losehope: 所以重點是來找人加入社群？
噓 LayLoLeo: 有騙騙割割的味道......
推 krf08: 等台灣納入監管再說
噓 endlessmiss: 要歐快點歐，不要在這打廣告
→ opm: 廣告文吧?呼叫板主?
噓 wenbin: .....
噓 EddieJeremy: 韭菜群 笑死
→ tr000064: 好了啦幣神
推 jsaon159: 不要只是想，要去做！
噓 tornado1621: 準備吃罰單
※ 編輯: evans0810 (209.210.153.60 美國), 03/06/2024 10:01:41
→ evans0810: 目前的數據量確實還不夠多，但我的重點還是在於破除迷
→ evans0810: 思的部分～
→ evans0810: 另外，我文章內也說自己目前已經 all in 了，所以各位
→ evans0810: 不用擔心覺得我只是在亂分析一通，但連自己都不信的那
→ evans0810: 種 lol
※ 編輯: evans0810 (50.216.154.162 美國), 03/06/2024 10:31:52
噓 wenbin: bye
推 AIIT: 到底有多缺才打廣告到這XD
噓 boombastick: 加油 未來的你會感謝現在的你
→ Pegasi: 怎不去digicurrency版耍大刀?
噓 tony825011: 有虛擬貨幣版
噓 FireStarman: 你歐印乾我屁事
噓 cystal: 我已經信貸開到滿地下借到滿 ALL in了  最後上車機會
噓 es8930304: 他ㄋㄋ的 all in就對了
噓 wenbin: .....
推 bop11: 沒有內在價值的東西
推 chenblue: Got it, all in Pepe!!
推 p99665411: @ffaarr 可以請教哆啦大，應該很多人在觀望虛擬貨幣納
→ p99665411: 入資產配置之後的表現，但虛擬貨幣就像初生嬰兒，過去
→ p99665411: 的歷史太短期，未來又不可預測，有些機構會做相關的研
→ p99665411: 究報告，這樣最多十年的研究報告是有參考價值的嗎？
噓 wenbin: .....
推 pippen2002: 你買了沒?? 上次衝高了不少哦!