[請益] 投資學的問題

[scott424 (hsuan)]

您好,
小弟想請問一下有關於投資學CAPM的問題

E(Ri)=Rf+(E(Rm)-Rf)*Bi

我是用過去一年的大盤報酬率和個股的報酬率跑迴歸分析
算出個股的Beta值 然後再帶入公式求出個股的預期報酬率

可是我現在用上面的公式所算出來的個股預期報酬率
要跟個股的哪一個報酬率做比較啊?
1.過去一年的個股平均報酬率
2.今日個股的報酬率
不知道要跟何者做比較比較好!?

想請問各位大大~的意見!  感激不盡!

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◆ From: 218.166.199.172
→ r2038182:用過去一年會比較好 減少突發事情的波動影響
推 yzeng36:其實要看你的目的是啥 如果要比較之前當然試用去年
→ yzeng36:但是如果要應該有的報酬就用今年 其時兩個都可以啦
推 yzeng36:如果你試用今日的大盤報酬率 那就比較線在的預期個股報酬
→ yzeng36:在用預期報酬比較 今日各股報酬
→ scott424:謝謝!
推 anthonyli:用短期的會比較準確，推一樓的
推 starfoxz:過去一年的個股平均報酬率
→ scott424:感謝!