[問題] 二元logit_比較係數

[R2003 (費邊)]

RT

我期末課程專題目前在分析

X:家戶收入及其他變數

跟

Y:是否投給執政黨 ---> aka 經濟投票理論

的關聯


家戶收入是5分組ordinal的category，所以用4個dummy (X1 X2 X3 X4)

跑出來的Beta，經wald test都是顯著，代表dummy各自與reference間有差異

但我還想知道各dummy間，是否有方向性


所以想問:


是不是對不同dummy的beta進行independent t-test，

然後用unequal variance的方式去pool standard error 即可?


若我理解有誤，煩請板友指正，謝謝


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→ andrew43: 還有其他自變數的話，做獨立T檢驗的意義和回歸後的多重
→ andrew43: 比較是非常不同的，而我猜你要做的是後者。
推 andrew43: 這類事後檢驗的手算太麻煩，靠軟體做吧。你用什麼軟體
→ andrew43: ？
應該是說軟體跑出來的結果只能讓我知道迴歸中，
並不是所有的beta = 0，以及哪些beta是insignificant(用wald test)
(所以多重比較應該是這步就做完了[?])，

可是詮釋上會需要知道收入的遞增or遞減會不會讓機率增加，
因此我才想是不是利用wald test後出現的Standard error做獨立T-Test；SPSS

推 songhome: ordinal用dummy有點怪怪的吧？是假設收入和結果非線性相
→ songhome: 關嗎
我沒有做這方面的假設~~也沒有很懂:(
但用dummy是因為要跑logit，
而ordinal只是剛好收入組的特徵，其他變數組就只是nominal
而經濟投票理論也沒有假設收入跟結果是不是非線性相關

→ andrew43: 你可以同樣的模型多做幾次，但每次改變dummy的基準組，
→ andrew43: 值到剛好所有互比的係數都湊齊了（若有5組則有5*4/2項）
→ andrew43: 再把這些dummy的p值一起做校正，就算是多重比較了。
→ andrew43: 但這很麻煩，用軟體幫你做就好了吧。
→ andrew43: 至於你最初的思路「從dummy的係數和誤差做」並不能滿足
→ andrew43: 多重比較的計算。你至少要得到各dummy間的共變異數矩陣
→ andrew43: 才能得到所有對比的標準誤差，且也不是拿t分配來求p值，
→ andrew43: 且也需要做校正以避免p值膨脹的問題。
了解~~謝謝andrew大
※ 編輯: R2003 (36.236.48.74 臺灣), 01/20/2024 12:06:26
→ andrew43: 筆誤了。不是p值膨脹，是型一錯誤膨脹。抱歉。