作者: tedinroc (真愛86HUB0OOOOOOOOOOOOO) 看板: Trading 標題: Re: [問題] 若程式在回測時可行…各位會如何看待程式 時間: Sun Mar 1 17:11:10 2009 ※ 引述《peter579 (勞苦擔重擔的人可作什麼)》之銘言： : 1最近有空研究一些人在網站分享出來的程式，有的理論上可行，但實作可能會害死人。 : 所以簡單的來說，有沒有人願意分享你的程式實作心得呢。 : (你不要問我程式的網址，各軟體的官網應可以找得到) 設身處地想一下，如果是理論可行，實作OK的程式，我想你我都不會分享在網站上吧 XD 當然不排除會有撿到寶的可能性，但是機率很小... 程式交易實作大多就是兩種方向 一種是自行花時間去開發研究，一種是花錢買程式來參考研究開發策略 錢跟時間孰輕孰重，端看個人觀念與環境... : 2個人覺得，風險控管，資金控管得宜是最重要的，所以，應是朝這方面努力來研究。 : 所以有沒有什麼好的準測來過濾一個程式的績效。(這好像書有寫…但我有點看不懂他 : 提的什麼指標) : 關於資金管理，我聽過的:三口資金作一口…風險控管在2%/每單，但若十個程式均可行， : 如何區分好壞呢。 資金控管與風險控管當然是最重要的，除了保命外，也可輔助程式的績效 三口資金做一口其實太粗糙，保證金隨時都在變，程式的風險不見得隨之變動 風險控管2%應該OK，不過若是用這個去寫進程式裡，可能會限制住程式的自由度 若你有十個程式都可以達到你滿意的標準，可以試著用blind test來篩選測試... : 3 套一句基金在廣告的話…過去績效不代表未來… 我覺得程式也是這樣。程式能降情緒 : 的因素(恐懼/貪婪) 大多的東西都是過去績效不代表未來咩 XD 程式其實不能降低多少在賺錢或賠錢時的情緒因素 程式最大的作用是降低這些情緒因素對進出場判斷的影響，因為程式處理了這部份 但是賺錢時的貪婪跟賠錢時的恐懼，還是要看自己的心態去克服... : 4 程式，我個人覺得至少要弄清別人這支程式碼的主要操作精神或理念，如常用的黃金交叉 : …或別的過濾條件… : 還有，順勢/盤整 作法不一樣，不過，有些程式可以協助克服。 看別人的程式碼是學習的開始，看得懂別人在寫啥是必要的 不過最重要的是要知道別人的程式裡面有什麼可以參考的 如果能快速的看出這點，可以省掉不少看code的時間... : 5 目前，有看了一些些中文書，如寰宇的書 f208、 201~202 及 一本 小海x 的書 : 及某大學老師出的 程式交易系統設計與建構… 想在程式交易上研究，所以上來與各 : 位討論一下。 我覺得對程式交易有了基本概念後，可以考慮看一些原文書 畢竟國內的書對程式交易的介紹還停留在基礎的階段，看原文書可以有更寬廣的視野 -- 我的BLOG，雜七雜八的一大堆 XD http://blog.trytrysee.net/ 以上文章採用 Creative Commons 姓名標示-非商業性-禁止改作 3.0 授權條款 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 211.76.86.149 推 rich2007:可以推薦一些原文書嗎 03/01 17:49 推 peter579:我也是想問同樣的問題…不過大大有推過一本叫 ocean的書 03/01 21:17 推 peter579:The Ocean Book (Jim Sloman) 不過應是另一位推的書… 03/01 21:34 推 peter579:http://www.mayyoubehappy.com/oceanbook.html 03/01 21:47 → newred:學校的原文書區簡直是處女地 XD 03/01 22:20 → newred:今天才去借一本Beyond technical analysis 來看:P 03/01 22:23 你看我都不用推薦，馬上就有人推 XD ※ 編輯: tedinroc 來自: 211.76.86.149 (03/01 22:34) 推 newred:還是要t大上來推薦一下 XD 03/01 22:39 → Xcd15:可以提供修改中的邏輯，簡單說就是「可能留一手」 03/02 20:28
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