Re: [心得] 縱向單點 Position Size (交易策略回春術)

[stasis (流雨風雪)]

※ 引述《fihalon (道)》之銘言：
:   標的是台指 30分K純順勢系統
:   因為是波段倉單 實單會加個槓桿極限值 限制極限口數
:   http://i.imgur.com/D3h2vtU.png
看了第一個感覺是2007年中到2008年底這段的淨值走勢很奇怪
比對一下實際下單口數和五倍槓桿上限口數(應該是根據淨值吧)
08年中到09年中應該是波段操作者最喜歡的走勢
上限(淨值)噴了快五倍 但實際下單幾乎沒有?那淨值是怎麼增加的?

再來2010後槓桿比例增加了 跟之前的看起來不太像同樣的策略
或許是根據波動率調整部位的結果 這點可以理解
但是上限口數那邊 一般的系統應該會有接近比率的向上/向下跳空
但是我只看到向上(代表你高槓桿的時候永遠做對邊)
這樣子的淨值走勢有很高的機會是over-fitting
(其實是我想要釣商業機密 XD)

:   這是系統實單的risk management module
:   槓桿限制在五倍以內 最大口數隨帳戶餘額和大盤級數動態調整 完全adaptive
:   risk management module很像電腦系統裡的那道防火牆
:   它把我的實單口數擋在那條紅色線(防火牆)以內 最大槓桿限制約五倍
:   槓桿倍數設定視個人心臟大小而定
資金上億你最大槓桿放在5倍 還是單市場
(標的相同即使用多策略也沒有分散效果 唯一的風險控制就是總槓桿)
我只能說你是勇者...

:   記得在進入系統交易這條路以前 做人工單對這些根本都沒概念
:   槓桿都隨便開 也真的實際摔斷腿過 所以我很清楚風險管理的重要
:   還好現在都自動化了 完全動態自動算好口數 我也輕鬆多了

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※ 編輯: stasis          來自: 115.43.74.190        (02/24 14:56)
推 are2:多策略在單一市場還是有分散風險的作用 只是多市場作用更大
→ are2:但f大那不算是多策略 那算是多帳戶
→ stasis:多策略單市場頂多就只是槓桿互相抵銷(=縮小槓桿)而已吧
推 are2:其實就是對沖
→ are2:不必想的那麼難啦 市場裡面並非只有單方向訊息
→ are2:也不會只有一個方向能賺
→ are2:方向不同 時機點也會不同
推 are2:假設兩個策略方向會相反 但他們進出場的時間點都會不同
推 waiter337:版主拜一下