[問題] 時間數列季節性差分唷唷~*

[sob10118 (BARNET)]

又來發問啦
請問
季節性差分裡面
ARIMA(2,1,4)*(1,1,1)(12)
※12是指12為一週期
寫出完整的模式會是什麼樣子呢？
課本翻不到...
苦惱中

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◆ From: 122.116.179.244
→ skyclouder:找通式  然後帶入參數就可以了
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作者: TOOYA (在草地等流星) 看板: Statistics
標題: Re: [問題] 時間數列季節性差分唷唷~*
時間: Mon Jun  9 01:45:22 2008

※ 引述《sob10118 (BARNET)》之銘言：
: 又來發問啦
: 請問
: 季節性差分裡面
: ARIMA(2,1,4)*(1,1,1)(12)
: ※12是指12為一週期
: 寫出完整的模式會是什麼樣子呢？
: 課本翻不到...
: 苦惱中

   (1 - ψ_1 B - ψ_2 B^2)(1 - B)(1 - Φ_1 B^12)(1 - B^12) z_t

＝ (1 - θ_1 B - θ_2 B^2 - θ_3 B^3 -θ_4 B^4)(1 - Θ_1 B) a_t

差不多是這樣

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◆ From: 123.195.206.214

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作者: jangwei (呆呆) 看板: Statistics
標題: Re: [問題] 時間數列季節性差分唷唷~*
時間: Mon Jun  9 10:25:27 2008

※ 引述《TOOYA (在草地等流星)》之銘言：
: ※ 引述《sob10118 (BARNET)》之銘言：
: : 又來發問啦
: : 請問
: : 季節性差分裡面
: : ARIMA(2,1,4)*(1,1,1)(12)
: : ※12是指12為一週期
: : 寫出完整的模式會是什麼樣子呢？
: : 課本翻不到...
: : 苦惱中
    (1 - ψ_1 B - ψ_2 B^2)(1 - B)(1 - Φ_1 B^12)(1 - B^12) z_t

 ＝ (1 - θ_1 B - θ_2 B^2 - θ_3 B^3 -θ_4 B^4)(1 - Θ_1 B^12) a_t

在seasonal ma的back-shift operator部份，你少打了一個12

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◆ From: 203.67.252.156
推 TOOYA:sorry<_ _>