推 flutekitty:感謝Mib1973的回答，只是要深入了解公式真不容易 02/05 10:08
→ mouse5514:個人認為你可能要對投資學及投資組合再深入了解 02/05 20:58
※ 引述《flutekitty (讓愛傳出去)》之銘言：
: 有點不知道這問題要去哪問，
: 請會計人幫忙解答一下…感激不盡！
: 一個投資者用資本資產定價模型對一項股票組合的風險/品報關係速行評估。以下哪一項
: 不是用來估算組合的預期回報率的？
: a.股票組合的預期風險溢價
: b.最安全的可能投資的利率
: c.預期市場組合的回報率
: d.市場回報的標準差
: 答案是：a.股票組合的預期風險溢價
: 不知道是不是翻譯的問題，
: 不太瞭解，
: 可否有人解釋一下。
投資組合預期報酬率=無風險報酬率+β(市場組合投資報酬率-無風險報酬率)
β=(市場組合與投資組合報酬率相關係數*投資組合報酬率標準差)/
市場組合投資報酬率標準差
這種題目似乎該丟CFA板...
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(▼ ▼) ◢ 我是個風一樣的男子◣ (⊙)(⊙) ˋ
＜◥█▅█◤＞ ◢█ ，風往那邊吹, 我就█ 尚書大人 ≡ (_●_ )@ |
██尚書██ ◥ 往那邊倒。 ◤ 還真機靈~ ミ﹑|∪| ≡
◢ ◣ ／﹨ˊ 鄉民
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※ 編輯: Mib1973 來自: 218.166.220.15 (02/04 14:50)