[問題]應徵期貨研究員-期貨部

[jianying312 (KENNY)]

【職務說明】
1.熟悉技術分析、選擇權基礎理論，能獨自開發交易策略。
2.具備程式撰寫能力者佳。


【其它條件】
1.對研究有深厚興趣。
2.熟悉VBA及TS程式
3.具財務金融科系背景及熟悉統計學及工程數學者佳。

本身是財金研究所畢業，因為自己投資的需要，會寫TS程式。

最近有機會去面試「期貨研究員」的職缺，

不知道版上有沒有面試過類似工作或現任於類似工作之前輩，

給予一些面試時的意見。感激不盡

--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 203.70.118.249
※ 編輯: jianying312     來自: 203.70.118.249       (04/02 18:37)
→ HermitKevin:那試試用蒙特卡羅分別模擬出一段時間部不同波動度走勢
→ HermitKevin:再看看程式的狀況如何
→ HermitKevin:盤整或波段能不能自動辨識? 還有區間預測功能?
→ HermitKevin:然後再用凱莉公式計算一下多少保證金一口單
推 UltraSeven:幹... 講的東西 我都聽不懂 XD
推 kpwada:都有現成的可以套用上面的公式 印像有的還有圖GOOGLE一下吧
推 neuroopd:要強調自己真的對期貨很有興趣很有興趣
→ kinggod:設計一些進出場邏輯  然後用歷史資料進行回測
→ kinggod:進行跨市場跨商品分析   回測結果跑模擬  做保證金最佳化
→ kinggod:H大講的沒人會  真的波段跟盤整有辦法辨識  區間預測?
→ anbo07:模擬出來的結果真的只能參考而己....
→ kinggod:應該是說這些東西看法因人而異  波段拉長看變盤整
推 a9a99:其實新人基本會的就可以 面試主管知道剛畢業的會到哪裡
推 Raskal:把VBA弄熟