台股重挫 選擇權飆出歷史天量
外資卻步，股市狂跌一片慘綠。
記者楊伶雯／台北報導
美股3天狂洩420點，加上中國反日風潮愈演愈烈，日、韓、港股紛紛重挫，
台股18日在連鎖效應下跌掉173.21點，期指同步狂洩185點，
在全球空頭氣氛瀰漫時，台灣選擇權市場也因避險資金與追空勢力集結下，
一口氣噴出58.34萬口的量能，超越今年3月15日的紀錄，
創下台灣期市開市以來單日成交量新高。
依照台灣期貨交易所統計，加計股票選擇權，
18日台灣選擇權市場成交量合計為58.34萬口，
其中台指選擇權成交量為57.33萬口，
買權部份有21.21萬口，賣權部份則為36.12萬口，
賣權的成交量較買權高出7成。
寶來期貨經理公司副總經理陶宏德表示，結算前3天，市場在盤整多日後，
選擇權隱含波動率突然飆高，近月契約由12.4%竄升至22.5%。
若分析4月履約價5800與5700選擇權的未平倉量，均有賣權未平倉量減少，
買權未平倉量增加的現象，反應賣出賣權者在行情波動激烈下，
回補壓力大增。陶宏德預期，後勢若持續震盪，波動率短期仍有上升的機會。
寶來瑞富期貨研究員劉憶珍分析，5月份賣權最大成交量的契約從5900點
下移到本周一的5700點，至於5600點賣權成交量大增2.4萬口，
可見投資人心裡支撐關卡已明顯下移，空頭勢力高漲。
劉憶珍表示，台指期由早盤的正價差轉為逆價差，早盤進場搶反彈的多單，
遭到停損出場，市場對後市也轉趨悲觀，短線縱使有止跌反彈的機會，
不過面對上方重重壓力，反彈力道也將會相當有限，在無止跌訊號發出之前，
目前低點尚未浮現，需反覆打底之後，才能確認底部位置，因此短多單不宜躁進。
劉憶珍從技術面觀察，周一期指一開盤就跌破年線，
連續3天也都出現了向下跳空缺口，預料空方力道還會乘勝追擊，
加上低檔多方承接意願薄弱，目前1月25日低點頸線的位置已被摜破，後市仍將偏空，
短線反彈至低點頸線位置將形成反壓，建議偏空佈局為宜。
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