Re: [公告] 有關明天選擇權的作業!!!

[pcer (...........￾ ￾ ￾ ￾N)]

我很懷疑作1萬次的均數會是0.15%
所以我寫了一個VBA可以快速處理我們現在幹的傻事
大家看看
Function mcAverage(s , t , rf , v , n ,num )

Dim drift, vol, dT, sum, st, Taverage As Double
Dim i, j As Integer
Dim price(), ret(), average()
ReDim price(num, num), ret(num, num), average(num, num)

dT = t / n
drift = rf * dT
vol = v * dT ^ 0.5

For i = 0 To num
     sum = 0
      st = s
      price(0, i) = s
            For j = 1 To n
            st = st * Exp(drift + vol * WorksheetFunction.NormInv(Rnd(), 0, 1))
            price(j, i) = st
            ret(j, i) = Log(price(j, i) / price(j - 1, i))
            sum = sum + ret(j, i)
            Next j
      average(i, 0) = (sum / n)*n
      Taverage = Taverage + average(0, i)
     Next i
mcAverage = Taverage / num
End Function

我用了2000次  平均為0.00022838
大家是怎麼算出0.15的
我還是很好奇

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                                   L`amour `eternel 
                              這是一句我唯一能對妳說的話


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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 218.171.144.6
※ 編輯: pcer            來自: 218.171.144.6        (04/12 01:14)
※ 編輯: pcer            來自: 218.171.144.6        (04/12 01:15)
推 skyqoo:average(i, 0) = (sum / n)*n 這句怪怪的
推 browup:妳做2000次跟我做八次算出來的值非常接近 記得要꘠
→ browup:-->年化
推 wakau:沒人算出0.15阿   可是  真的那麼小喔? 0.0002
→ wakau:sorry 沒看到上面推文