[選擇權0412作業問題]

[pcer (...........￾ ￾ ￾ ￾N)]

同學有沒有發現
老師的第一個股價起始值為35
第二個股價起始值為40
又相關性為0.75
(我後來問老師,老師說兩者有相關性)
但依照老師給的選擇權payoff評價

MAX(第一股價平均-第二股價平均-3,0)

但在兩者相關性為0.75
且第一個股價起始值為35
第二個股價起始值為40
不論run幾次
最後一定是第一個股價小於第二個股價
所以payoff一定是0啊
就算把相關性視為0
我的答案再10000次後約接近0.000003
還是很小

所以我對調
第一個股價為40
第二個股價為35

在相關性0.75下
跑10000次後
選擇權價個約是3.055668239
不知大家算的如何
到底那個股價要不要對調啊


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                                   L`amour `eternel 
                              這是一句我唯一能對妳說的話


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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) 
◆ From: 218.171.150.81
推 monester:應該是要的...不然值算出來會很小..
→ monester:但我的價值會隨著模擬次數變動...有空再跟你討봠
推 browup:我會再去問老師,請大家不要擔心!
推 wakau:我對調之後 模擬5000次的結果是2.0315
推 wakau:其實不對調也可以耶  摩擬5000次是0.0741