[心得] 債券作業Assignment 6

[pcer (...........￾ ￾ ￾ ￾N)]

這次的作業有兩題
第一題部分
目前還是只能用規劃求解來做
（我試過用VBA處理規劃求解，
  但VBA看不懂規劃求解的語法吧，
  有興趣寫程式碼的，
  可以找俊宸大大，
  他有找到MATLAB解BTD 利率樹）
這一題我沒有放檔案在網路硬碟，
不會的請找JJ吧，
我也是靠JJ才會規劃求解的。

第二題部分
第A小題，應該是沒啥大問題，
整數年的IRS 利率大家應該都沒問題，
可以直接套用老師之前給的程式碼，
我也有把老師的程式碼附在我的檔案裡
但是我的第一題是依照老師的程式碼做修正，
因此可以考慮日期輸入，
且會自動計算天數。
（強烈建議有興趣寫VBA的同學參閱老師的程式碼，
  (Function SwapRate)
  大師的程式碼真的很精簡扼要，
  而且附有解釋）

第B小題
比較有爭議的部分
大概就是非整數年的計算方式
分子部分大家應該都一致
總共129天
不過分母部分看法就比較分歧
有365的
有360的
有依照定價日上一次付息日後一年天數的
也有依照最近兩期付息日間的天數視為半年日數的
其實差距不大啦
不用太在意
我的程式可以同時間處理這些問題
大家只要改變選項就可以了

目前的檔案裡應該是用
依照定價日上一次付息日後一年天數視為一年
印象中剛好365天
老樣子
答案僅供參考
有任何疑問都歡迎與我討論

再次感謝俊宏大大提供網路硬碟空間
http://www.ccunix.ccu.edu.tw/~g93515001/pcer/
檔案名稱為Teacher IRS Code & Assignment 6-2 by pcer.xls
--

     希望與絕望是一體兩面的
因此,當希望越大時,失望也跟者增大

--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 140.123.165.178
※ 編輯: pcer            來自: 140.123.165.178      (11/02 22:28)
推 sidney11:北大首跩萬歲!!!
推 aspy:國逸旺旺歲~~~~
※ 編輯: pcer            來自: 218.171.141.137      (11/02 23:53)
推 wakau:中正雖沒五年五百億  但財金所有蔡國逸  吾人覺得足夠矣!
推 ncyu:國逸 你可以收我當你的指導學生嗎?
推 pcer:其實我現在是耀軍的學生了...唉唉....我的論文夠頭大了...
推 pcer:對了，今天跑去問老師，有關非整數年的算法，市場大多用360天
→ lyh0926:pcer這人就是這樣.....把他的熱情都花在程式碼上了..sigh
推 evana28:對阿 害我每次都以為作業很難 看他都做好幾天
推 freelancerr:Pcer拿你的頭腦來跟我換paper~~~
推 aspy:對阿..偏偏朱柏又不在,害我只能苦海沉淪等待PCER的code
推 wakau:國一你有沒有陪你家老闆阿   還是都只陪VBA -_-
推 freelancerr:狡兔有三窟....VBA是其中一窟....
推 dilimma:我好像會規劃求解的codeㄝ...可是我在當兵...-_-
推 wakau:請問樓上上 那第二窟在哪???