推 file:家有國逸 如有一寶!! 11/21 16:27
推 lyh0926:我光是看你的介紹就覺得很複雜了............... 11/21 18:04
※ 編輯: pcer 來自: 218.165.129.199 (11/21 23:27)
→ floraii:好像在拼圖一樣喔 確實還需要一段時間..將圖拼好.. ^^ 11/22 00:20
推 angelina7183:謝謝國逸的無私教導哦…太感謝了~~~~ 11/22 13:56
花了一些時間把作業九整理出來了
不過為了讓同學多動動頭腦
上傳的債券作業9的檔案裡
目前不是作業要的答案
但我已經確定可以找出正確的答案
（至少我目前認為是正確的）
檔案的第一個SHEET裡
是直接把John&Hull P.617頁的Table 26.5 複製出來ꈊ但老師要我們做的東西不太一樣
assignment 9 第一題 要利用這個SHEET 然後修改某個參數
assignment 9 第三題 要利用這個SHEET 然後修改很多個參數
所以說你（妳）必須把 John&Hull P.610到P.617看完後才知道怎麼做作業
順帶一提
所謂的第j張債券在i時的遠期價格
其實就是在"今天評價"未來i時第j張債券的i時現值
另外經耀軍提醒
還要加計當時的一期利息
還有所謂的破產債權宣示（Claim)
有兩種
一種是當i時違約時你應該拿回j債券在i時未違約的價值
也就是j債券的i時現值
(no-default value)
另一種是認為
實際上只能拿回票面值在加計一期利息
(face value + accrued interest)
檔案裡的第二個SHEET
目前的參數與答案是依照老師給的Paper
"Modeling Default Risk" 裡的ModdyKMV第16頁中例題
John&Hull 第p.621到623 就是在講這個模型
但簡化很多
另外這個SHEET是用規劃求解解出的
所以同學在求解時
記得要先把原本的猜測變數歸零
同時
還要修正規劃求解的目標值
不然會歸半天也歸不出來
這個SHEET可以求解
assignment 9 第二題
不過要修改很多個參數
檔案在下面的網址裡
http://www.ccunix.ccu.edu.tw/~g93515001/pcer/
有任何問題請與我聯絡
希望大家都能學到東西
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L`amour `eternel
這是一句我唯一能對妳說的話
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