※ 引述《jiuan25 (月光 *^-^*)》之銘言：
: 小蛙
: Empirical analysis of GARCH models in value at risk estimation
: Mile K.P.So,Philip L.H.Yu (2005)
: ※ 引述《joseph0937 ( joseph0937)》之銘言：
: : 政鋒
: : The Forecast Quality of CBOE Implied Volatility Indexes
: : Charles J.Corrado & Thomas W.Miller,JR. (2004)
立芳
Efficient Use of Commodity Futures in Diversified Portfolios 2000
GERALD R. JENSEN*
ROBERT R. JOHNSON
JEFFREY M. MERCER
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