※ 引述《ohafra (ohafra)》之銘言：
: ※ 引述《jiuan25 (月光 *^-^*)》之銘言：
: : 小蛙
: : Empirical analysis of GARCH models in value at risk estimation
: : Mile K.P.So,Philip L.H.Yu (2005)
: 立芳
: Efficient Use of Commodity Futures in Diversified Portfolios 2000
: GERALD R. JENSEN*
: ROBERT R. JOHNSON
: JEFFREY M. MERCER
家宇改題目
Value at risk estimation for dynamic hedging
YUJI YAMADA (2002)
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
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