※ 引述《sppt (sppt)》之銘言：
: 標題: Re: [公告] 財風報告順序&題目
: 時間: Mon Dec 10 19:23:08 2007
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: ※ 引述《fellus (.........)》之銘言：
: : ※ 引述《talunt (123)》之銘言：
: : : 12/3 益誠 子育 秉縉 書筠 雅晴 渝慧 小墨 明雅
: : : 12/10 阿廖 哲瑄 宏爺 冠儒 建偉 成豫 潘大 阿婆 秀綾
: : : 12/17 申牧 欣儒 映汝 佳嘉 小胡 郁雯 韋汝 hesi 瑋庭
: : : 12/24 阿吉 朱哥 國禎 月玲 郭子 浩綱 柏毅 怡廷 宗學
: : : 12/31 浣熊 坤祐 百庭 心瑜 尚文 暉仁 紀佑 雅儀 陳韋伶
: : : 請大家記好自己的日期跟順序 有問題的可以找人換
: : : 有找好題目的人寄信給我就好 我再把他加進來
: : : 不然版上有點亂
: : : 報告題目
: : : wistar : "Futures-Trading Activity and Stock Price Volatility",
: : : Hendirk Bessembinder; Paul J. Seguin
: : : The Journal of Finance, Vol. 47, No. 5.(Dec. 1992)
: : : 秀綾 : "Exposure-Based cash-flow-at-risk: An Alternative to VaR for
: : : industrial Companies",
: : : Niclas Andren, Hakan Jankensgard, and Lars Oxelheim
: : : Hessin : "PriceVolatility,TradingVolume,and Market Depth : Evidence from
: : : Futures Markets",
: : : Hendirk Bessembinder; Paul J. Seguin
: : : The Journal of Financial and quantitative analysis,
: : : Vol.28, No. 1.(Mar. 19 93)
: : : 月玲: Risk management for asset managers: A test of relative VaR
: : : Maspero and Saita, Journal of Asset Management (2005)
: : : 坤祐 On the Determinants of Corporate Hedging-Journal of Finance
: : : 浩綱 Optimal portfolio selection in a Value-at-Risak framework
: : : Rachel camphell Ronald Huisman Kees Koedijk 2000
: : : 沒有錯 這就是Dr.Huang 上週上課的paper
: : : 成豫 The Risk Effects of Combining Banking,
: : : Securities, and Insurance Activities
: : : Journal of Economics and Business 2000; 52:485–497
: : : 申牧 Empirical analysis of GARCH models in value at risk estimation
: : : Journal of international financial markets, institutions and money
: : : Mike K.P. So ,Philip L.H. Yu
: : : 柏毅 A guide to choosing absolute bank capital requiremens
: : : Journal of banking and finance
: : : Mark Carey
: : : 雅儀: Hedging Performance and Basis Risk in Stock Index Futures
: : : Stephen Figlewski
: : : The Journal of Finance, Vol. 39, No. 3
: : : 心瑜 An empirical analysis of multi-period hedges:
: : : Applications to commercial and investment
: : : Hilliard and huang
: : : 秉縉 2002 Applied Financial Economics
: : : "Evaluating the hedging performance of the constant
: : : correlation GARCH model"
: : : 佳嘉 2003 Applied Economics
: : : "The Hedging performance of electicity futures on the
: : : Nordic power exchange
: : : 阿婆 The Risk Management Decision in the Total Business Setting
: : : Robert & Stephen
: : : The Journal of Risk and Insurance
: : : 欣儒 Foreign investment with inflation-linked securities: A
: : : natural hedge under Fisher theory?
: : : Anthony F. Herbst, Joseph S.K. Wu
: : : Global Finance Journal(2007)
: : : 韋汝: Do banks overstate their value-at-risk ?
: : : Christophe Perignon, Zi Yin Deng, Zhi Jun Wang
: : : Journal of banking and finance, 2007
: : : 竣盛：Conditional OLS Minimum Variance Hedge Ratio
: : : Joelle Miffre
: : 紀佑:Does Hedge Fund Hedge?
: : Clifford ASness，Robert Krail，John Liew
: 瑋駿:Measuring risk in the hedge fund sector
: Tobias Adrian
國禎:Risk management with interdependent choice
: : (之後想改題目還可以改嘛?)
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