→ bz:可以請版主把以上文章m起來嗎謝謝 推 61.30.4.201 05/24
※ 引述《cabe (小黑)》之銘言：
: : 譬如模型假設時間是連續的 而實際上價格的出現(指成交金額)卻是不連續的
: 做一下補充更正,原始的 B-S Model 並沒有假設時間是連續的(時間
: 本來就是連續的,根本就不用假設),而是價格的變動是連續的.
我的想法是這樣的
如果要深入探討 股價的走勢如果服從幾何布朗運動 根據模型的敘述
那麼不只是代表時間是連續的 也同時隱含股價的變動也是連續的
而所謂的binomial lattice 與 trinomial lattice法
就是離散(不連續)時間的假設
時間與股價變動是否連續或不連續從這兩類不同模型的假設中
代表的應是等價推出的關係
不過我想在這似乎有些語意上的混淆
因為我所指的是 價格的出現是連續\不連續的
B-S <-> binomial, trinomial
而你所指的是 價格的變動是連續\不連續的
B-S <-> jump diffusion model
問題應該是在這裡吧
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◆ From: 61.228.78.197
※ 編輯: xfeng 來自: 61.228.78.197 (05/24 00:26)