[問題]期貨定價的問題

[sker1st (今天不要下雨阿...)]

請問商品期貨定價公式中：

Ft* -rt = St* -yt
    e        e

Ft為遠期合約
St為現貨價格
y represents the net benefit from holding the commodity after storge costs
 -rt
e    is the present value factor

(以上出自FRM handbook)

各位覺得以全球市場的觀點，r用哪個指標利率最適合呢？（如LIBOR美元一年期）

and why?



--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) 
◆ From: 218.166.158.104
推 Engedi:可以用美國同一期間零息債券的spot rate
→ whabcdefg:我覺得應該要分析投資組合的組成和分布是怎樣
→ whabcdefg:日本和中國的risk free rate顯然差了和多