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作者
seldom001 (小綿羊)
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標題
[問題] B-S model推導方式?
時間
Mon Feb 18 08:54:48 2008
請問一下B-S model的推導方式是不是有三種呀? 1.在到期日T時間下,股價為lognormal分配下推導,(在John Hull 第十二章附錄) 2.利用測度轉換方式,用Girsanov theorem推導,(我有別人的推導過程) 3.解B-S PDE ?有這個方法嗎?(至於B-S PDE的來源可看John Hull第十一章推導過程 ,會用到Ito lemma) --
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