Re: 請問一題CFA lv1的問題~

[londor (I, 蘿蔔)]

※ 引述《eddit (愛迪特)》之銘言：
:  一點淺見...
:  根據題目知道了在門檻為2%下的SFRatio = 1.3，題目又剛好想知道shortfall risk
:  在2%下為多少，也就是 P(Rp - 2%)的機率，所以根據常態分配在Z小於等於-1.3時的
:  機率即等於0.0968。


    2%的部份我懂了

    那我想請問一下這裡的計算

    給定SFRatio=1.3，為什麼知道即為P(Z<-1.3)呢？

    還是說給定SFRatop=X，其機率就是P(Z<-X)？


    因為studynote裡只有提到SFRatio的定義公式，並未提到機率查表的計算...@@a

　　感謝



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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) 
◆ From: 140.112.4.234
推 xbubuqqq:嗯 應該說設定的人當初設定它的最低要求報酬率是 2%
→ xbubuqqq:經過SFRatio公式(其實就是轉換成Z再加個負號)
推 xbubuqqq:我們得到SFRatio=1.3,將他表示成P(Z<-1.3)
→ xbubuqqq:最後再利用表算出其低於-1.3的機率(即可能小於2%的機率)
→ xbubuqqq:最後得到shortfall risk 9.68%
→ xbubuqqq:這樣講應該沒錯吧= =,我也是12月的考生...
→ billy0501:或許你可以看一下書裡的圖形就曉得了
→ londor:thanks
推 aix38:其實在算SFRatio時，其公式就像將distribution轉換成
→ aix38:標準常態分配。題目問shortfall risk代表它無法達到
→ aix38:threshold rate。查表其cdf所累積的面積即為機率