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作者hotman ()
看板CFAiafeFSA
標題Re: [問題] 關於財工的工作機會
時間Sat Mar 26 10:05:58 2011
因為都沒人回 我就來回一下 也希望有好心人回一下我的文 我最近跟一位台灣的quant聊過 因為quant只有"大"銀行的"總部"才會有需求 國內的quant缺很少 是個風險很高的投資 進入門檻也很高 C++ 股價和利率模型 隨機數學 都要"很熟"才能進去 而且很熟不只是背背BS公式就可以了 還要了解各種模型背後的經濟意涵 (所以我強烈建議男生先當完兵再去念財工所 等當完兵再去找財工工作所學已經忘得差不多了) 因為門檻高 所以待遇應該也不差 (之前看到月薪6萬的財工工作被在銀行工作的板友嫌低@@) 也有生活品質 感覺很多時間都是在自修充實自己 (因為老闆們也都不懂 所以沒辦法管) 其實不只銀行 券商也有財工人才的需求 不過門檻一樣很高 很多券商都要求你完成一份考題或project才有面試的機會 就算順利進去了 待遇和生活品質應該都沒有銀行來得好 (因為我就是在券商@@) 當然這只是我搜集資料的心得 若有誤也說不定 希望對你有幫助~ 回hjmeric： 這些職缺都可在104上找到 一般而言碩士學歷即可 但可能會要求你有博士的能力 ※ 引述《hjmeric (Jimmy)》之銘言： : 請問有沒有人可以分享個人經驗，條件是在台灣念財務工程 : 之後也在台灣工作的，並且工作內容也是和財務工程相關 : (我想大部分應該都是在寫程式)我不是想問工作內容 : 而是想請教在台灣業界對於這樣人才的需求多嗎? : 而待遇如何?會不會很多念完財工的會被迫作和金融有關 : 但其實和財工相關性不大的工作 : 謝謝 不常發文 如有冒犯請見諒 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 111.240.229.82 ※ 編輯: hotman 來自: 111.240.229.82 (03/26 10:25)
→ dos792:程式要多加強，數學普通程式好，it缺其實不少 03/26 10:37
→ dos792:數學很好，程式爛，quant這條路 發展有限 03/26 10:37
→ dos792:當然最好是兩都都好，但在台灣這樣的case 也不多 03/26 10:38
推 shiyao:券商新金部待遇不敢說，但通常比銀行早下班阿~ 03/26 10:44
→ hotman:請問樓上券商新金部是幾點下班? 03/26 12:59
推 hjmeric:真的很謝謝你!請問通常在哪邊可以找到相關工作機會? 03/26 19:09
→ hjmeric:而是不是碩士畢業就夠用了? 03/26 19:09
推 wormcantfly:謝謝分享 03/26 19:39
→ Linethan:有些券商的新金部 其實根本用不到很高深的數學模型 03/26 22:10
→ Linethan:因為大多數熱門的商品 也都是很簡單的商品 評價模型 03/26 22:10
→ Linethan:早就已經有了 像Black-Scholes模型就很夠用了 稍微複雜 03/26 22:11
→ Linethan:一點的 例如用到barrier option或digital option 03/26 22:12
→ Linethan:那些也早就有評價模型 很少需要自己去開發新的評價方式的 03/26 22:12
→ Linethan:例如很多券商的新金部 最大的業務就是權證了 但是權證這 03/26 22:13
→ Linethan:東西其實就是普通的option而已 評價根本不是問題 03/26 22:14
→ dos792:引入vol smile model 就不是這一回事了 03/26 22:42
→ dos792:要搞local vol model, 要下定決心去hire 一些懂numerical 03/26 22:44
→ dos792:pde 的人，不然就只能用買的 03/26 22:45
→ Linethan:是阿 但也不是每個券商都願意這麼做 很多時候比起研發 03/26 22:46
→ Linethan:更精準的模型 券商寧願花時間想怎樣創造更大的交易量 03/26 22:47
→ dos792:smile model會重要，主要是會有arbitrage的問題. bs套 03/26 22:48
→ Linethan:開發更好的交易系統與行銷架構常常優先於建構評價模型 03/26 22:48
→ dos792:real data, 先天就會有被arbi的可能 03/26 22:48
推 Linethan:那dos大可以想想怎麼去套券商權證的利>< 目前應該所有 03/26 22:51
→ Linethan:券商的權證模型都還是用BS model而已.... 03/26 22:51
→ dos792:他們把spread 拉大或只作單邊就行了，不過這也是這個市場 03/26 22:52
→ dos792:無趣的地方 03/26 22:52
→ Linethan:是阿 這市場其實挺無趣的 不過卻是大多數本土券商新金部 03/26 22:53
→ dos792:敢把spread弄小，代表的是一家券商控能力 03/26 22:54
→ Linethan:最大也最好賺的業務 就算BS模型不甚完美也沒關係 要被別 03/26 22:54
→ dos792:風控能力 03/26 22:54
→ Linethan:人套利也不是那麼容易的事 所以券商與其研發更好的模型 03/26 22:54
→ Linethan:不如花時間想怎麼提高銷售量 這是我親眼所見的實情.... 03/26 22:55
→ Linethan:對於財工人才的數量能力要求 也真的沒那麼高 03/26 22:56
→ dos792:spread是跟消費者kimochi 息息相關的，trading/stock/op版 03/26 22:56
→ dos792:一天到晚都有人在抱怨這個 03/26 22:57
→ dos792:warrant蠻多玩家，玩了一、二看到spread就不太想玩了 03/26 22:58
→ dos792:不過我猜台灣warrant 也不見得有smile 問題，如果某檔只有 03/26 23:17
→ dos792:一家在發的話 03/26 23:18
推 Lucas5566:降降vol 拉拉spread 就可以賺了 ㄎㄎ 03/27 09:12
※ 編輯: hotman 來自: 111.240.205.224 (03/27 16:08) ※ 編輯: hotman 來自: 111.240.205.224 (03/27 16:09) ※ 編輯: hotman 來自: 111.240.205.224 (03/27 16:11) ※ 編輯: hotman 來自: 111.240.205.224 (03/27 16:20)
推 hjmeric:真的很謝謝你 03/27 21:37
推 mk2:礦工助理也不錯,我同學就十五萬美金一年,在華爾街. 04/04 00:18