[請益] 請問實務中Var的vol是如何決定的？

[j611062000 (好個新竹人)]

小弟我目前正在修衍生性商品訂價，目前教到Var的章節。

在題目和課本中波動率都是給定的，因此我很好奇到底實務上

是如何決定標的物的波動率？？(是歷史統計資料？ 抑或風控人員個人感覺？)

希望在業界的前輩能不吝指教～  謝謝

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◆ From: 140.114.200.83
※ 編輯: j611062000      來自: 140.114.200.83       (06/09 23:28)
推 cutebodlol:可以看看Jorion的Value at risk裡面講不少
→ j611062000:感激不盡～
推 tiwei:通常就歷史統計 其實通常就用標準差..
推 Rubyfish:有興趣的話可以看看VIX~~這是trade出來的資料
推 pocky30:EWMA也是一種選擇, 不知道實務中是否有人用GARCH?
→ louis0407:應該都有 國外一堆財工團隊 成員都是數學/計量鬼才
→ louis0407:開發出來的模型一定不會是常見的那些基礎模型
推 tiwei:ㄟ 你也可以google implied volatility 有的也是這樣算