[問題] 期貨的reverse 與 offset

[Tainan ( )]

在2011 FRM notes book2

P.24

看到一段描述

說同時買與賣兩個相同的期貨契約  可以抵銷

又舉了一個例子

買了一個970元的黃金期貨合約

同時接個賣一個相同黃金期貨合約當價格為950元時

這時候這種相反的期貨合約20元價差乘上購買的量

就可以使保證金少繳這個數字



不過有點疑惑  買970 賣950  不是虧了20元的價差

為什麼保證金可以少繳???



感謝各位前輩不吝指教

謝謝!!

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) 
◆ From: 58.114.223.218
推 CHJCPTT:應該是沒部位(正負平倉)所以保證金就免了?
→ Tainan:我的想法是賣990  這樣才會賺20元  這部分免繳
→ Tainan:不過顯然和note的內容不符
推 staceyelva:剛看了一下 我覺得它指的是他在期交所的account減少吧
→ Tainan:不過不明白為什麼這樣帳戶會減少  @@
推 CHJCPTT:該不會是少20元吧XD