推 Lucas5566:謝謝!我一直會去想pc parity才會有這個疑惑! 看來用它來 02/05 17:33
→ Lucas5566:calibrate market risk-free funding rate似乎不太好 02/05 17:34
→ Lucas5566: thanks a lot! 02/05 17:34
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: → Lucas5566:因為我都是聽到 例如二月txo 7600 IMPLIED VOL 18% 02/05 14:48
: → Lucas5566:但我用價格回推再怎麼算call和put的vol都不會完全相同 02/05 14:49
Call 和 Put 的 vol 是分開的 不一樣是ok的呀..一樣比較奇特吧
試想很多人買call 沒什麼買put 這樣vol 就會不一樣呀
舉個簡單的例子 假設ref level = 10
call strike =100, put strike =100
相信call會有人買 put 根本不會有人買吧
我覺得你可以看看能不能拿到真的報價
有些broker是給你call 的vol 有些是給你 put 的vol
有些是給你mid vol
但你也不知道她是怎麼算的 自己算得也不會和別人給的一樣
每個broker 給的也不會一樣
: → Lucas5566:所以我想知道 是本來就會不一樣 還是有方法可以算出一樣 02/05 14:50
: → Lucas5566:我都是指同一個到期日以及同一個履約價的put/call pair 02/05 14:51
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