推 Lucas5566:謝謝!因為我找不到可以即時報貨幣市場利率的DDE or UDP 02/07 20:52
→ Lucas5566:所以我才會用這個方法 02/07 20:53
→ ohright:DDE是證券看盤軟體嗎？看看學校圖書館有沒有彭博或路透啦 02/09 22:38
推 Lucas5566:謝謝 我已經找到其他方式處理了! 02/09 23:33
: ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
: ◆ From: 66.31.246.85
: 推 Lucas5566:謝謝!我一直會去想pc parity才會有這個疑惑! 看來用它來 02/05 17:33
: → Lucas5566:calibrate market risk-free funding rate似乎不太好 02/05 17:34
順便說 你的做法順序和一般得不太一樣
那個mkt risk-free rate
一般是用 libor/swap/eurodollar futures
或者是 US treasury rate
用option 去修正利率..有點奇怪
你可以google 一下 zero coupon rate .. 應該會有一點例子教你怎麼用..
: → Lucas5566: thanks a lot! 02/05 17:34
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 66.31.246.85