[問題] Interest Rate Models

[lucow (lucow)]

我要買 Brigo 的
Interest Rate Models - Theory and Practice: With Smile, Inflation and Credit
(Springer Finance)

後後我去訂書的時候，店員後來打電話跟我說台灣沒有代理商

要從國外訂，一本要NT3030

請問有人用更便宜的價格買過這本書嗎?
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請教一下讀過Brigo這本的各位

就是我有個疑惑 他這篇一開始說本書說到的利率是interbank rate

然後其中一個最重要的就是LIBOR RATE

然後後來他定義P(t,T)是zero-coupon-bond的價格

又定義L(t,T)=(1-P(t,T))/(掏*P(t,T)) 然後說這是LIBOR RATE

我的問題是上面的P(t,T)是誰發行給誰的?

然後P(t,T)在市場上觀察得到嗎?


若依照我的理解

本書的P(t,T)應該不是指政府公債，是銀行之間的債

可是市場上又查不到P(t,T)，只查到拆放款利率LIBOR RATE

然後如果是指政府公債，那就更奇怪了，L(t,T)=(1-P(t,T))/(掏*P(t,T))就定得很怪

麻煩各位了



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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 219.85.197.157
※ 文章網址: http://www.ptt.cc/bbs/CFAiafeFSA/M.1397308249.A.E02.html
→ primotore:amazon est. order total $84.29
推 ProfAsk:06年版的?
推 pitching:好書!
推 idfpigeon:這本是的內容適合什麼樣的人呢？
推 warex14:這本書數學上的要求是在哪種程度呢？
推 cg12037:建議修過隨機過程
→ DIDIMIN:這本書算是利率工程的集大成，只是推導過程跳很快 XD
→ DIDIMIN:把前面二張的財務、數學搞懂、自修一些ODE就可以往下走了
推 pitching:隨機微積分熟一點 懂一些SDE 念起來會比較順
推 pitching:這本書寫了很多推導以外的東西 值得好好念
→ lucow:謝謝各位囉!
※ 編輯: lucow (219.85.1.88), 04/14/2014 23:33:22
推 ldneye:可以寫信問作者 他有自己的網站 也會回信
推 warex14:那隨機過程是用Ross的introduction to probability models
→ warex14:並且只上過Brownain Motion,Poisson Process較簡單的部分
→ warex14:也吃得下去嗎？
推 Maccer:這本書我只能說是利率模型界的聖經! 很多利率模型的Paper
→ Maccer:都會參考此書... 非常值得一讀