[閒聊] 一枚硬幣解開價格週期

[Rasin (雷森)]

Bernoulli試驗:
於每一時刻丟擲一枚不那麼公正的硬幣無限多次 正面機率p 背面機率(1-p);

若相鄰時間點不同結果 例如+++-則+定義成高點

過程中 連續出現t次或t次以上正面的機率:
(這樣討論有點不自然 但是銜接其他討論方便)

pb = sum(p^i)*(1-p), i=t~inf

   = p^t

明顯 p = exp(ln(p)) = exp(-lamb), where lamb = ln(1/p)

所以 pb = exp(-lamb*t) 得到Poisson分布
(這一類型的函數pb(t)又被稱為生存函數 pb可以看成是隨t變動下的存活率)


獨立事件
pb = exp(-lamb*t) 這種離散指數分布有一特色: 各時刻事件發生機率相互獨立

例: 已經出現n次背面 第(n+1)次正面機率依然是p

以上例來說 t時刻出現正面機率 = pb(t)/pb(t-1)

                             = exp(-lamb) <<與時間無關 永遠的常數

理想狀況下是這樣沒錯 也是很多賭鬼的迷思 幸運的是並非所有賭鬼想的都錯

事實上以價格炒作來說 如果已經出現n次背面 那麼第(n+1)次正面機率p

會越來越大而不會是定值 這現象被稱為heavy tail

但是加碼或倍壓依然沒用 加碼牽扯到的是另外的故事就不贅述


heavy tail
Heavy Tail是指 一機率分布當t一拉大便開始高於指數分布 例如有名的八二法則

不難發現某些事件飛出黑天鵝的頻率常常高於預期

以價格炒作來說 不該只專注白馬王子而錯過好幾匹黑神駒


Poisson過程:
簡單說 Poisson分布中當lamb = lamb(t)而不是常數時就成了Poisson過程

以高低點為例 過去的lamb跟現在的lamb會有差異

或者說過去的p跟現在的p是有差異的


總結
價格其實是一種具有時變性機率p(t)的Bernoulli試驗

從這角度來看 畫線分析基本上就是在威齁爛 比賭鬼還不如的檔次

以技術分析來說確實可以用畫線來表示機率分布

但是絕對不是以"幾何學"或"直覺"或三洨"黃金比例"的角度

不是隨機過程微方的角度畫出來的線 基本上都沒什麼參考價值

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→ Rasin: 歡迎數據驗證
→ Rasin: 獵殺黑天鵝技巧 1.等待 2.子彈要有但不用多 3.享受獵殺快感
※ 編輯: Rasin (1.168.58.237 臺灣), 10/21/2019 21:50:40
推 uikotu1983: 贊成R大～Bernoulli 的初始構想是對的，時間與價格上
→ uikotu1983: 並非離散，推薦可以使用brownian motion （跟時間有
→ uikotu1983: 關的常態分配），也可以使用後尾的T分配來包含價格波
→ uikotu1983: 動大的可能性。若是把path切割很細看成離散的跳動點，
→ uikotu1983: 也可用poisson推廣出來的jump來看。不過小妹我覺得這
→ uikotu1983: 適用於complete market，台灣市場總量小容易被操作，
→ uikotu1983: 還是一起搭配成交量和基本面比較穩一點
推 jixian: 先推免得被發現我看不懂
推 SamuelLuo:  我也看不懂，我文盲
推 camellala: 跟風推免得被發現我看不懂
→ JoyRex: 劃線才是真的
推 Ymiao: 技術分析跟量子力學都已經是進入玄學的境界
推 jorden: 共識決才是真的 其他都假的
推 milkru: 大戶畫線 我們分析
→ ricky1207: lamb? lambda?
→ abcd11001100: λ
推 leechiungyi: 回頭再看一次，現在才理解