Re: [轉錄][心得] 辯論會觀後感-兩人經濟理念的不同

[travelfox (積極)]

※ 引述《publius (殺恐龍的經濟學人)》之銘言：
:         1. 過去的經濟『榮景』和計畫經濟的關係
:            是 correlation 還是 casuality ?

從板友的回文學到很多東西
基於等價交換的共識，我從我所擅長的角度來回來這個問題

Investigating Causal Relations by Econometric Models
and Cross-spectral Methods
C.W.J. Granger(1969)

有關經濟模型因果關係的部份，實證上幾乎都是用這個 test
或是這個 test 修改後的版本(很多修改，像是改成 continuous time)來做

在這篇論文中，提到很多因果關係的型式(以下假設 X和 Y都是穩定的時間序列)

1. Causality:知道現在的 Y，會讓未來的 X預測更準

2. Feedback:知道現在的 Y，會讓未來的 X預測更準；
            知道現在的 X，會讓未來的 Y預測更準

3. Instantaneous Causality:知道現在的 Y，會讓現在的 X預測更準

4. Causality Lag:知道現在的 Y，會讓未來的 X預測更準，
                 但超過一定期數就沒有關係


所以要看
"過去的經濟『榮景』和計畫經濟的關係是 correlation 還是 casuality ?"

計量上我想到的，最標準的做法，就是把計畫經濟量化成一個時間序列
(或是多個時間序列，那就要改一下這個 test)
這步最難，因為過去政府推了太多東西出來

有形的建設，像是
高速公路，鐵路電氣化，基隆港和高雄港，中油中船中鋼，中正國際機場等等

還有其他無形的政策，像是
某些產業減稅或是對國外競爭對手的進口商品課關稅
還有鼓勵學生學習某些特定的專業技術等等

這些東西難以被量化，所以要判別有沒有因果關係很困難
但是不用計量來分析，我想不到有說服力的證明方法

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◆ From: 118.166.182.6
推 ninmit:推
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推 josephtyw:推旅狐兄對計量方法的介紹
推 douglash:先推 再請問: 關於"讓未來的 X預測更準"
→ douglash:是Xt+1去預測Yt+1 還是預測Xt+1本身?
推 douglash:各個causality是否建立在不同回歸式?
→ douglash:有點混淆中...
→ travelfox:是information set變大，使預測誤差變小
→ travelfox:若知道Y_t，預測X_t+1會更準
→ tonyd:推
推 davidlhs:這篇很棒, 對經濟系 (所) 的學生幫助很大
噓 Hinamizawa:被打爆之後終於承認了喔?