一個時間序列分析的問題
我想問一下 同期外生(contemporaneously exogenous)的假設
和動態完整(dynamically complete) 是一樣的嗎?
我使用的教科書是 woodrage 第三版 P415
OLS is inconsistence in the presence of lagged dependent variable
and serially correlated error
書上說這句話的是不對的
但是 第11章最後面的 動態完整模型的部份 有提到
只要是動態完整則必定沒有序列相關
他的否逆命題是只要有序列相關 則並訂不滿足動態完整
那問題就來了
只要是動態完整則必定沒有序列相關 他的否逆命題是
只要有序列相關 則並訂不滿足動態完整
是否可改為
只要是同期外生則必定沒有序列相關 其否逆命題是
有序列相關 則必定不滿足同期外生
可是 在第11章的summary p404中間部分 有寫
we only used TS'1' through TS'3' for consistency
TS'3' 就是同期外生的假設
所以 在繼續往下推 有序列相關 則必定不滿足同期外生 則必定是不一致
的OLS estimator
我了解ch12 那部份有證明這個呈述是錯誤的 不過我住要是想釐清
那以上我的推論哪邊出現錯誤?
而我自己覺得應該是動態完整的意思沒搞清楚 不過我也不知道他跟同期外生
有什麼差別
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