推 ichibond3:大概上是了解了 謝謝!!123.192.161.120 04/10 23:15
※ 引述《ichibond3 (123)》之銘言：
: 一個時間序列分析的問題
: 我想問一下 同期外生(contemporaneously exogenous)的假設
: 和動態完整(dynamically complete) 是一樣的嗎?
不一樣的
: 我使用的教科書是 woodrage 第三版 P415
: OLS is inconsistence in the presence of lagged dependent variable
: and serially correlated error
: 書上說這句話的是不對的
: 但是 第11章最後面的 動態完整模型的部份 有提到
: 只要是動態完整則必定沒有序列相關
: 他的否逆命題是只要有序列相關 則並訂不滿足動態完整
: 那問題就來了
: 只要是動態完整則必定沒有序列相關 他的否逆命題是
: 只要有序列相關 則並訂不滿足動態完整
: 是否可改為
不可以
: 只要是同期外生則必定沒有序列相關 其否逆命題是
: 有序列相關 則必定不滿足同期外生
同期外生不能保證沒有序列相關
比如妳設定一個
yt= a + b*yt-1 + c*xt + ut 的模型
同期外生要求E(yt|xt,yt-1) = a + b*yt-1 + c*xt
動態完整要求E(yt|xt,yt-1,xt-1,yt-2,xt-2,yt-2,.....)=E(yt|xt,yt-1)
= a + b*yt-1+ c*xt
或者這樣寫
同期外生要求E(ut|xt,yt-1) = 0
動態完整要求E(ut|xt,yt-1,xt-1,yt-2,xt-2,yt-2,.....)=E(yt|xt,yt-1)=0
同期外生要求：「 誤差 」 和xt,yt-1無關
動態完整要求：「 誤差 」 和xt,yt-1,xt-1,yt-2,xt-2,yt-2,.....無關
可以看出動態完整是一個比較強的條件！(所以妳不能從同期外生推出動態完整
，還有後面的blabla..)
課本12章舉例 如果ut 本身是一個AR(1) ut= s + d * ut-1 + et
這時候可能同期外生成立 而動態完整不成立 這時候是容許序列相關的
希望有解釋到...
: 可是 在第11章的summary p404中間部分 有寫
: we only used TS'1' through TS'3' for consistency
: TS'3' 就是同期外生的假設
: 所以 在繼續往下推 有序列相關 則必定不滿足同期外生 則必定是不一致
: 的OLS estimator
: 我了解ch12 那部份有證明這個呈述是錯誤的 不過我住要是想釐清
: 那以上我的推論哪邊出現錯誤?
: 而我自己覺得應該是動態完整的意思沒搞清楚 不過我也不知道他跟同期外生
: 有什麼差別
有錯請指正
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※ 編輯: onechina 來自: 219.91.99.66 (04/09 07:41)