[問題] 有關計量經濟 多重共線性假定 的問題

[bookticket ()]

最近在念Gujarati的計量經濟學 那本書

念到classic linear regression model(以兩個解釋變數為例):

y =λ +λ X  +λ X  +μ  , i= 1,...n
 i　 1   2 2i   3 3i   i



關於模型沒有 多重共線性 的假定

的表示型式

有點困惑:

(1)在ch7   式7.1.8

對模型沒有 多重共線性 的假定 的表示方式是:

λ X  +λ X  = 0
  2 2i   3 3i

(2)在附錄C 式C.2.4

對模型沒有 多重共線性 的假定 的表示方式是:(取兩個解釋變數的情形 以與(1)作比較)

λ X  +λ X  +λ X  =0 ,其中對一切i有X  = 1
  1 1i   2 2i   3 3i                  1i

(換句話說, 即

λ +λ X  +λ X  =0 )
  1   2 2i   3 3i



想請問一下

(1)與(2) 的兩種表示方式 就 模型沒有多重共線性 這個假定

是等價的嗎

(如果是的話 要怎麼看呢orz)

(如果不是 又為什麼 Gujarati在ch7 跟附錄C 的寫法會不一致呢orz)


※ 編輯: bookticket      來自: 140.112.251.196      (06/04 12:49)
→ ninmit:翻了一下書, 看起來是第七章寫錯了 @@a
→ ninmit:想法來自第七章的註解1
→ ninmit: (我計量很弱, 所以答案不確定... )
→ ninmit:不過, 截距項要不要討論共線? 我也疑惑中!
→ ninmit:或者, 如果是 n個變數的話, 任兩變數存在
→ ninmit:共線的情況 (我覺得這個該是作者想要說的)
→ ninmit:我把我的想法重新整理一下...
→ ninmit:1. 附錄說的是數學定義的共線
→ ninmit:2. 第七章說的是任兩變數的共線
→ ninmit:   因為如果存在 n個變數, 兩個變數的共線
→ ninmit:   OLS 會解不出來 (可以看 7.1.10的例子)
→ ninmit:p.s. 所以, 我現在的想法會是, 把 apx
→ ninmit:     視為數學上的定義吧 (這也是我剛剛想
→ ninmit:     為什麼截距項要討論共線的疑惑)
→ ninmit:     而第七章是討論任兩變數的共線...
→ ninmit:所以, 第七章沒錯, 是我腦袋胡塗了
→ ninmit: (我果然是經濟第一弱, 快逃...... )
→ bookticket:版主客氣了 還是感謝版主:)