Re: [請益] 請問一個資料含有單根的問題

[soun (峰兒)]

※ 引述《mcwild (星期六晚上..)》之銘言：
: 當資料含有單根的時候
: 大部分都是以差分來消除單根
: 請問這樣處理有沈摸問題嗎??
: 如果有的話又該怎摸解解決呢??
: 煩請各位大大告知小弟
: 謝謝^^

我認為最大的問題是差分後的經濟涵義是什麼?
假如經濟模型所顯示的關係是非差分變數的關係
，是否能夠用差分後變數取代，並賦予適當的
涵義，那麼用差分的方法消除單根是很好的方法。
假如你無法給予差分後的變數一個適當的涵義，
就會遇到解釋上的問題。

此外，差分處理可能會遺漏一些資訊。

如何解決？共整合迴歸分析可能是處理這類問題方法之一

                        峰兒^^

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◆ From: 192.192.105.244
推 davidlhs:說明的很清楚, 推~ 峰大對實證頗有涉獵?
※ 編輯: soun            來自: 219.68.139.144       (07/05 20:19)
→ soun:單根檢定和共整合檢定是修過計量課必須懂得吧
→ soun:所以這表示我修過計量經濟^^
→ davidlhs:峰大這麼說是沒錯, 但修過計量課未必懂..