[請益] 請問有什麼軟體可以跑riskmetrics

[nccugo (nccugo)]

如果我有一串的股價

我想求出方程式的參數

Yt=u+aYt-1+(誤差項t)

(誤差項t)given至t-1期的所有資訊~N(0,ht)

ht=0.94h(t-1)+(1-0.94)(誤差項t-1)^2

基本上

我想這應該是一個GARCH模型

我有想過用程式寫出來

但我不會

因此想說應該有現成的軟體可以跑吧?

但是我上網找也找不到

因此上來問問各位是否有呢?

謝謝

下台一鞠躬


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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) 
◆ From: 140.112.230.16
推 yamkiang:EViews 7.0應該可以                (誤)
→ bcs:OX
→ liton:基本上只要是計量書上很popular的方法
→ liton:前幾篇裡面談到幾乎所有的程式幾乎都有內建
→ liton:就算沒有內建　網路上幾乎也能找到外掛