[請益] 我該用什麼樣的模型

[Elvix (雲無心以出岫)]

如果我的迴歸模型是 Y = a + bX1 + cX2 + dX3 + eX4

Y主要受到X1、X2及X3影響
而X4是用來解釋前三個變數無法解釋的部分(減少殘差)

我想研究的議題是:在時間序列下(約10年期的季資料)
X1、X2及X3對Y的影響程度是否有改變
例如前五年可能是X1影響較大，後五年變成X2影響較大

其中Y X1 X2 X3 X4都可能有自我相關，所以目前是想朝VAR的方向去做
但是不知道要如何驗證我上面說的三個變數對Y影響程度產生改變

在這邊先謝謝板上高手了!!


--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) 
◆ From: 140.118.218.243
→ yuekun:用大絕招了 GMM
推 ashugh:前後五年....不就直接用dummy就好了嗎
推 eipduolc:中央極限定理...............(亂講的)
推 s3011:"影響程度產生改變" 那不就是structural
→ s3011:change ?