Re: [請益] 讀經研所之後的出路

[liton (歐吉桑留學生)]

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: ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
: ◆ From: 118.167.189.118
: 推 traintrain:請問經研所出來比較適合走哪條風管的路?                06/16 01:48
你問的很難回答
研究所修行在個人,選課論文鑽研方向都差很多
你可以問問看樓下他念了什麼會哪些程式
: 推 cutebodlol:我唸經研所，現在跟老師做信用風險相關題目@@           06/16 06:43
: 推 Kydland:加強計量功夫 鍾經樊是經博 可還不是做一堆信用風險        06/16 12:50
: → Kydland:計量大概是財金和經濟重疊性最高的地方了                  06/16 12:51
: → Kydland:不過計量本來就是一種工具 只是用在哪裡的問題而已         06/16 12:52

老實說,研究室裡面做的和實際上的風險管理差異相當大
我要再強調一次,風險管理實務注重的是溝通能力(真的要難的妳也不會做)
舉個最近的例子好了
最近比較大的消息是美國信評被調負向
1.如果你是做風管的,美國信評由AAA降到AA+會有什麼影響?你要採取哪些行動?
2.如果你是搞模型做計量的,你有辦法算出美國被調降評等機率嗎?
3.金管會在美國評等被調負向的時候,向各金融機構詢問涉及美國部位
  一些交易員覺得金管會的這項調查有點ㄅㄔ(原諒我用注音文來描述事實)
  如果你是金管會負責這項業務的官員,你如何說明這項調查的必要性?

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作風管的不是在玩模型而以..小心被模型玩死..



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◆ From: 210.71.218.254
※ 編輯: liton           來自: 210.71.218.254       (06/16 17:21)
推 KRZYSZ:1個人說讚~可否請問經濟出身的要自修風險，有哪些書可以自
→ KRZYSZ:己念呢?可否請您開列原文書單讓我們知道呢?一直覺得風管很
→ KRZYSZ:少人能進去...缺不多且裡面環境很孤獨的感覺...
推 letibe:順便問一下，現在業界多用哪種計量軟體？ SAS、Matlab?
推 KRZYSZ:我之前在CFA版聽大夥說是EXCEL...就請L大回答個人經驗。
→ KRZYSZ:我忘了道謝，謝謝！
推 kokolotl:SAS很多公司都有出錢讓人去上課
→ purdindog:風管部門不會很難進去呀，財經研究所、有數裡邏輯
→ purdindog:跟coding能力(不一定必備)在國內就OK了；Excel就夠用了
→ purdindog:頂多用VBA寫一些東西；Matlab都用得很少說...
→ liton:樓上你完全沒弄清市場風險和信用風險的差別
→ liton:我總共有20個每個500萬筆資料的sheets(dataset),你要跑多久?
推 letibe:我們系上的老師有受邀去業界開班教SAS，他沒說是哪類公司
→ letibe:我不清楚信用風險模型需不需要計量，不過就上課學到的code
推 cutebodlol:我是知道富邦風管面試有考SAS的樣子
→ letibe:SAS的操作遠比Matlab容易很多，一本三千多頁的操作手冊
→ letibe:應付了很多常用的分析方法，可惜DSGE一定要靠Matlab就是了
→ liton:樓上那是因為你把SAS當PC版的Excel
推 kokolotl:sas強大的地方在處理龐大數據  數據不多就用其他種摟o.o
推 letibe:SAS也能處理DSGE嗎?我只會用Dynare輔助Matlab跑DSGE而已0rz
推 saar:性質又不一樣 DSGE是模擬
→ saar:難得看到也是做DSGE的 這東西...該說有趣嗎XD
推 ksherry:如果你的模型很醜 F.O.C很多條 光解steady-state就弄死你
推 saar:Blanchard-Kahn condition也是個很討厭的問題...
推 goshfju:我覺得Matlab比較好操作的說