推 puff1 :書瑋~~你嚇到我了!!! 你竟然還記得那嚜清楚 06/12 22:41
→ hada11 :不然怎麼考CFA? 我猜大概沒人要去八仙... 06/15 21:06
推 puff1 :有阿~目前一位報名~~再湊一位就可以了~~Y 06/15 22:20
克萊夫.威廉. 約翰.格蘭傑爵士
Sir Clive William John Granger
1934年9月4日－2009年5月27日
Granger是一位出生於威爾士的經濟學家，聖地牙哥加利福尼亞大學退休教授。
他與羅伯特.恩格爾一起獲得了2003年諾貝爾經濟學獎。
Engle 和 Granger出現在財務時間數列
老龔的課程當中 用來檢定Cointegration
yt=b0+b1‧xt +e
the Dicky-Fuller Engle-Granger test (DF-EG test)
如果y序列和x序列都沒有covariance stationary
即x和y序列都有單根 但2各序列有economically linked
則可以把兩個序列共整合cointegrated
說實話以前也聽不懂老師在說啥
就像老師說他在美國聽不懂Fuller再說什麼一樣
人生就是在濛濛懂懂中
猛然回首
還是迷迷糊糊的
哈 XD
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