[請益] 貨銀-利率評價理論

[mimic88 (給他多一點時間)]

若本國利率3%,美國利率6%,目前即期匯率30,根據拋補利率平價理論,

三個月期的遠期匯率為何?  (A)


(A)28.212 (B) 29.775 (C)30.132 (D) 31.543



我知道匯率較高的國家,遠期匯率會相對貶值,所以答案不是A就是B

老師有教過一個公式:

F-S/S=本國i-外國i

但是因為本國利率比較小,所以右邊會變成負的,加上它又是問三個月期的遠期匯率,

我不知道要怎樣代入,請會的人指教一下 ,謝謝~ ><

--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 123.195.145.96
※ 編輯: mimic88         來自: 123.195.145.96       (11/07 19:45)
推 HermitKevin:關鍵I要用 t=90/360
推 aishederu:把你的公式右邊乘1樓的就可以算出答案了...XD
推 circa:答案好像是B 如果照樓上兩位給的建議
→ circa:我查過正確解答了  是2
→ mimic88:對  是B^^ 謝謝