→ kkptt2:請問一下gg885566網友大，你這解法是有那本書提到嗎？ 06/04 22:34
→ kkptt2:因為我打了好幾本貨幣都只是單純二利率相減就是倒帳風險了 06/04 22:35
→ kkptt2: 找 06/04 22:36
※ 引述《vieri21 (維耶里)》之銘言：
: 如果一年期國庫券的利率3%，而A等級的一年期公司債利率5%，則根據利率預期理論
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Discount Rate Add-on Rate
: 預計A等級的一年期公司債的倒帳率為何？
: A)1.90% B) 2.00% C)3.12% D)3.42%
: 答案 是A
: 為何不是B？
: 倒帳率=倒帳風險=違約風險
: 我是想說5%-3%=2%，就是他的風險性貼水
: 謝謝大家
(100-97)/97 = 3.09%
5%-3.09% = 1.91%
Ans. A)
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