推 okwool:應該是套入Put Call Parity公式 相除消去(1+r)^t求S吧 07/07 11:20
推 Marty:F = K + C - P ...兩題都用這公式解就好了.. 07/07 11:29
推 aibon:沒有利率嗎??? 07/07 12:29
推 Marty:不用利率...助理的題目不會出這麼難... 07/07 13:01
→ ZIGG:= ="真是想太多了我... 07/07 13:15
有人也是已經去參加筆試的嗎?
我看不太懂他第一二題的考題是要考啥@@
雖然爆了，不過還是很好奇到底是該如何解：
題目類似如下(數字不確定)
求教大家了!@@"
一、
quote call put
30 8500 60
40 8400 50
70 8300 30
future=?
二、
quote call put
30 8500 ?
70 8400 60
? 8300 70
call=?
put=?
(沒有給利率)
以上題目除call put報價有記錯外，若有其他資訊或修正，請大家幫助補充，謝謝!@@"
※ 引述《tianne (tianne)》之銘言：
: 小弟最近被大眾期貨通知要去作助理交易員筆試
: 人資小姐說考題主要是期貨選擇權
: 請問版上的先進們可否分享類似的筆試經驗嗎??
: 如期權的範圍是否僅限股市呢??
: 小弟目前是以謝劍平的『期貨與選擇權』和John Hull的原文本當準備基礎
: 這是否夠了呢??
: 先謝謝大家的分享了!!
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