推 Simman:頭推~ 04/14 10:18
推 haseyito:謝謝解說 04/15 01:04
推 aoeandy:所以通常銀行會用較高的匯差來避免三角套利@@ 謝謝解說~ 04/15 10:10
→ postmaster00: FB: 套利基金&私募基金分享社 03/23 09:01
所謂外匯三角套利的理論,我引用淡大的網頁資料如下
Triangular arbitrage, 三角套利
三角套利是利用多種匯價在不同市場間的差價進行套利動作。
例如在A銀行美元以荷蘭幣基爾德﹝guilder, fl﹞表示的匯價為1.9025fl/$
B銀行美元以加拿大幣表示的價格為1.2646c$/$
C銀行加拿大幣以荷蘭幣基爾德表示的價格為1.5241fl/c$。
依據A與B銀行的報價，可依據計算交叉匯率的方式
得到加拿大幣以基爾德表示的價格為：
﹝1.9025fl/$﹞/﹝1.2646c$/$﹞=1.5044fl/c$
所得之交叉匯率水準C銀行之加拿大幣的匯價有所差異,這意味著套利空間的存在。
因為C銀行加拿大幣的匯價高於經交叉匯率算出的結果
這顯示一單位加拿大幣在C銀行價值比較高
因此若經A、B銀行間的交易以1.5044基爾德兌換一單位加拿大幣
在將此一加拿大幣與C銀行換回1.5214基爾德
這一來一往間便獲取0.017基爾德的三角套利。
三角套利過程：
透過交叉匯率計算出的匯價,與市場上實際匯價有所差異，造成市場存在套利空間。
市場人士可同時在不同銀行間買賣外幣，進行所謂的三角套利。
（參考來源：萬哲鈺（2000），國際金融，二版。台北市：雙葉書廊。
提供者：三（B）林軒崙、楊舜祺、李世華、蔡豪航、陳昌泉，91.11.6）
--
外匯版隆重開板 看板《ForeignEX》
生活娛樂館 生活, 娛樂, 心情
Life_Plan 人生 Σ人生規劃局 → 人生/理財/考試/? [徵組長]
ForeignEX 試閱 ◎ 外匯版隆重開板 感謝站方幫助 RobinsonCano/Eudha
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 61.224.28.135