→ tumauren:Volatility大的話,不就愈容易進入價內(被轉換)嗎? 04/24 01:14
推 nickivan:對選擇權的買方來說，當然希望選擇權在價內被執行呀， 04/24 13:07
→ nickivan:不然銀行怎麼願意付這麼高的外幣定存利息給投資人，而且 04/24 13:09
→ nickivan:對銀行來說，他最多只損失多付的利息（權利金），並沒有 04/24 13:12
推 nickivan:下方風險。 04/24 13:32
推 tumauren:所以銀行是希望能夠用手中弱勢貨幣換投資人強勢貨幣的。 04/24 13:38
推 tumauren:銀行只要付點權利金就可以把弱勢貨幣的外匯風險轉給投資 04/24 14:19
→ tumauren:人了。投資人變成銀行持有弱勢貨幣的風險移轉對象。 04/24 14:20
→ ceendy:我想樓上兩位對銀行交易室比較不了解吧~ 04/24 21:10
→ ceendy:交易員賺的是買進與外拋之間的差價或者依view調greeks賺錢 04/24 21:15
→ ceendy:理專賺的是原始本金中的 0.xx%，可以解讀為手續費 04/24 21:17
推 nickivan:外匯交易本來又要收bid-asked spread壓，不然誰要當 04/25 12:59
→ nickivan:market maker？況且這裡討論的是外匯選擇權，並不是直接 04/25 13:04
→ nickivan:的外匯交易，是兩碼子事。Plz ref the Microstructure 04/25 13:07
→ ceendy:你不用跟我說學術，我在講的是DCD這個商品，你推文第2,3行 04/25 21:22
→ ceendy:銀行賣DCD還要擔心會不會損失權利金? 這並不是一般銀行做法 04/25 21:25