推 jens:左邊是Deposit年利率 右邊是swap point 遠匯匯率=即期+sw pt. 09/11 21:45
※ 引述《charmeteor (波堤)》之銘言：
: 最近在唸這方面的書
: 可是看了很久swap的報價 還是不是很了解它報價的意義
: 有沒有高手可以解釋一下fx swap的報價代表的是什麼意思呢?
: 越詳細越好 謝謝
其實是看路透社遠匯跟NDF的報價看不懂
假設現在美金兌台幣報價是32.3
遠匯的報價
1w 2.2 1w -0.08
2w 2.3 2w -0.09
. .
. .
. .
. .
1y 2.7 1y -0.21
假設是這樣
那麼那個1w的2.2是指
a) ㄧ個星期的DF報價是32.2
還是
b)它的swap年利率是2.2 然後實際遠匯價是要去算 32.3-(2.2*7/360)
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※ 編輯: charmeteor 來自: 61.230.122.243 (09/11 20:55)
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