作者rampage (愛樂)
看板ForeignEX
標題[舉手] 遠期匯率可套利?
時間Wed May 16 16:45:54 2012
各位好
最近看書研究匯率 關於SWAP套利有些疑問 請眾高手解惑
以AUD/NTD為例，AUD的遠期匯率較低
假設
spot: 29.1
1個月 forward: 29
3個月 forward: 28.9
因為遠期較便宜，是不是代表我如果現在做一個swap，[賣現在的AUD，買進3個月後AUD]
馬上可以套利賺到 (29.1 - 28.9)???
想當然爾應該不可能成立.....但這樣做的風險究竟在哪?
小弱弱我實在想不出來..><
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 60.251.128.171
推 phead:匯差其實就是兩個幣別的利差 05/16 17:02
推 lazzyboy:澳幣匯差0.12X2...你買要花29.22賣只能賣28.79 05/16 17:19
→ lazzyboy:就算你買到三個月後的28.9可能價值更低 05/16 17:21
→ firzen007:套利的第一個要素就是不用花成本唷 05/16 23:12
推 loveekin:套利? 套牢比較快 05/17 07:23
推 Lsdasha: 哈哈XD 05/17 08:54
推 KITAN:全台灣銀行都會很感謝你 05/17 20:34