推 jackeyjut:太多種ETF，再平衡的時候會很想死… 個人目前手上2支股 07/27 23:07
→ jackeyjut:票ETF+4支債券ETF，每次再平衡都要弄很久… 07/27 23:08
→ jackeyjut:個人的做法是投入資金前一天用該日收盤價試算，之後等投 07/27 23:11
→ jackeyjut:入日當日再依市價做調整，目前部位還只需要調整買入比重 07/27 23:12
→ jackeyjut:日後投資部位愈來愈大，需要同時買進賣出持股的狀況會更 07/27 23:13
→ jackeyjut:複雜，以上是個人經驗，也許其他版大有什麼更好的方法可 07/27 23:14
→ jackeyjut:以一起討論分享 :) 07/27 23:14
推 callmesaga:小弟認為TD的Portfolio Planner還滿好用的 07/27 23:17
→ callmesaga:只要設定好標的占的比例，開市時就可以照比例 07/27 23:17
→ callmesaga:幫你下買/賣限價單，輕鬆完成再平衡XD 07/27 23:17
推 jackeyjut:要開TD的戶才能用嗎？ 07/27 23:20
→ callmesaga:是的:) 07/27 23:20
→ jackeyjut:怪不得大家好像都沒這種煩惱 XDDDD 07/27 23:23
→ blueyun02:這個不是要而外收費嗎 還是要資產再一定以上 07/27 23:48
→ blueyun02:還有請教TD買賣教學哪裡可以參考 小弟我連本土股票都沒 07/27 23:49
→ blueyun02:過 = ="" 真是汗顏 07/27 23:49
推 dogz:挑ETF不一定要只以相關係數作為篩選條件,有些投資者做了資產 07/28 01:57
→ dogz:配置的分散後,也會想多承擔一些風險來賺取超額報酬,例如買了 07/28 01:58
→ dogz:VTI,還是會有人想再將一部分資產放在VB/VBR小型股 07/28 02:01
→ blueyun02:同意樓上理論 我才買小型股的 07/28 06:08
→ vzdce:分散本身並沒有錯誤, 但是點在於有沒有瞭解這些股票 or ETF 07/28 07:25
→ vzdce:之間的相關係數 (連動性). 舉例來說, 如果你分散了十支股票 07/28 07:25
→ vzdce:但是十隻股票的相關性都是介於 0.5~1, 那並沒有辦法很有效 07/28 07:26
→ vzdce:的分散風險, 因為一但一個股票開始下跌, 其他也跟著跌 07/28 07:27
→ vzdce:用理論舉例來說, 假設今天只有兩種景氣, 好壞機率各 50% 07/28 07:29
→ vzdce:兩個產業 A 跟 B. 兩著之間相關係數為 -1 (A賺B賠, 反之) 07/28 07:30
→ vzdce:A在好景氣中賺 1元, 壞景氣賠 0.5. B則是完全相反 07/28 07:30
→ vzdce:如果你分散兩個產業都各買一半, 那你的期望值為 07/28 07:31
→ vzdce:50%x1+50%x(-0.5) + 50%x(-0.5)+50%x(1)=0.5 07/28 07:32
→ vzdce:如果能這樣完全分散風險, 那你的期望回報為 0.5 元 07/28 07:33
→ vzdce:但要是你買了兩隻 AB 之間相關係數為正的, 那就是一起賠 07/28 07:33
→ vzdce:最後出來的數字就不一定會是正數. 除非你能很準確的押對景氣 07/28 07:35
推 morleyhuang:如果你真的要走資產配置這條路，那你的收益很大一部分 07/28 08:19
→ morleyhuang:會來自再平衡的結果，這時候你就會發現，相關係數高的 07/28 08:20
→ morleyhuang:標的，在你的組合裡面的角色都差不多，反正齊漲齊跌 07/28 08:20
→ morleyhuang:尤其是只佔個位數%的標的，簡直看不出來它的貢獻... 07/28 08:21
→ ht56:因為打算在FT跟TD都開戶，所以我是在Excel計算再平衡，我在 07/28 11:18
→ ht56:網路上有找到自動抓報價的VBA，所以還算滿方便的，算法類似 07/28 11:19
→ ht56:1樓j兄，以前一天市價先算目前比例，再以投入總額去分配比例 07/28 11:20
→ callmesaga:TD的Portfolio Planner是免費的:) 07/28 13:00