[問題] 台灣50的追縱誤差

[williamppt (Hello)]

1. 請問台灣50 etf 的追蹤誤差是指每日淨值與大盤的誤差呢?
還是每日收盤價與大盤的誤差呢?



2. 是不是國內外每個etf 所定義的追蹤誤差都是與上面的定義是一樣呢?



謝謝各位大大觀念指正~~



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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) 
◆ From: 140.120.53.28
→ ffaarr:追縱誤差是要跟它追縱的指數比，台灣50你要拿台灣50指數比
→ ffaarr:而不是加權指數比。
→ ffaarr:一般而言淨值是比較合理的，不過比每日的其實不見得準確。
→ ffaarr:因為各支股票除權息跟台灣50除權息的日子不同。所以長期來
→ ffaarr:看（例如至少一整年）其實會比較有意義。
→ ffaarr:不過很多etf在比較指數的時候，還是常會有股價在算就是了。
→ williamppt:感謝f大~~
→ wefun:台灣50 =\= 大盤指數   因為台灣有幾百家上市公司