推 CrazyMarc:因為不做歷史回測就要空想一整套環境來測試... 12/15 02:01
→ dgc:碰到問題，自己找出路，最快。等別人說服你，很慢。 12/15 06:44
推 HatasonJa:你可以用非歷史方式測試... 12/15 08:24
→ HatasonJa:全部都用極值去測試...也就是預先假設最慘價格 12/15 08:24
→ HatasonJa:其實在多的樣本回測你還是要考慮到風險是存在的 12/15 08:25
我一直有一個疑問
我們總是說
「過去成功不保證未來也會成功，過去的績效對預測未來績效沒有太大的幫助」
我們也總是說
「當你有一個新的投資方法時要記得回測一下歷史紀錄看看成效如何」
仔細看會發現
絕大多數的討論中會發現我們總是用歷史績效來衡量不同方法間的優劣
不論是主動投資或是被動投資都是如此
更甚者 支持被動投資的論調有很大一個重點是在於
「根據歷史，主動投資不一定能打敗大盤，所以我用被動投資貼著大盤
的績效就可以不輸你太多，但是比你輕鬆許多」
既然過去的成功不保證未來的成功
是不是過去的失敗也不保證未來的失敗？
會不會其實我們去做歷史資料的回測這件事情本身是毫無意義的呢？
這個問題困擾我很久了
不知道有沒有人有不錯的想法可以說服我？
謝謝
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