[問題] 組合標準差計算？

[zps (笑看人生)]

假設有A B 兩個基金

配重為0.5 0.5

相關係數為0

A的標準差為 28％
B的標準差為 26％

用公式算出來 組合標準差為
( (0.5*28%)^2 + (0.5*26%)^2 )^(1/2) = 19.1%

請問這樣算有錯嗎？

因為我對結果感到很疑惑

算出來的值竟然不是在AB之間，而是小於AB的標準差

這讓我覺得很困惑

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◆ From: 218.172.98.158
→ amiabest:因為相關係數並不是+1
→ ffaarr:正是因為有這個好處，所以才要做資產配置啊。
推 hsnu1137:對啊獲利介於兩者之間  但波動相對較小
推 asole:更完整的說法是 獲利和風險都介於兩者之間 資產配置的好處
→ asole:風險和報酬是相對的 降低了風險同時也降低報酬
→ ffaarr:並不一定會降低報酬啊。
→ ffaarr:風險也不是介於二者之間。而是更低。