推 woerns:我想這麼爛的市場還玩十幾年，那真的神經要很大條 07/03 01:13
→ woerns:話說這20年定存會不會績效最好? XD 07/03 01:14
推 ffaarr:謝謝分享數據，日經是日元計價，這績效贏日元定存沒問題 07/03 10:40
推 yangshwe:好有實驗精神 感謝!! 07/04 10:59
電腦太閒了, 所以決定叫他做做習題 :p
看到大家以日本的指數計算一些策略的績效
例如
W大: “定期定額日本20年是-6.5%，用盧老師的方法卻是+61.4%”
F大: 資料MSCI日本報酬指數(USD), 1989/12~2011/3
每季定期定額, 共投入82次, 總報酬率1.4%
單筆的話, 總報酬率-29%
I大: 資料與F大相同
每月定期定額, 總報酬率也是負
p小的我, 決定用日經225不含股息指數日資料(日圓計價)
資料期間 1989/12~2011/3
之所以用日經225不含股息指數, 是因為找不到日經225報酬率指數
那為何不用MSCI日本報酬指數?
因為它只肯給月資料, 無日資料
所以..
將就點用日經225不含股息指數吧 :p
策略1: 因為不想包含任何主觀選取, 所以就用季線(60MA)吧
「日收盤價在60MA之上, 以日收盤價作多
日收盤價在60MA之下, 多單平倉並空手」
結果: 總報酬率39.89%, 共下單147次, 好像比定期定額好, 不過比盧老師的差
但盧老師的似乎有作空的機制
那也行
p小也可以叫電腦做多空\操作策略的回溯測試
所以….
策略2:
「日收盤價在60MA之上, 以日收盤價空單平倉並作多
日收盤價在60MA之下, 以日收盤價多單平倉並作空」
結果: 總報酬率88.77%, 共下單145次, 似乎比盧老師的好 :p
結論: 若操作期間長達數十年, 似乎不要小看60MA :p
----
http://tw.myblog.yahoo.com/offshore-funds/
http://tw.myblog.yahoo.com/0050-etf
----
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 125.227.122.242