[心得] 資產配置的神奇之處

[timmer (.......................)]

今天心血來潮,
打開morningstar做近10年標的物的試算.

標的物:

股票:

VEIEX(ETF版本為:VWO) --新興市場股票
VTMGX(ETF版本為:VEA) --美國以外成熟市場股票
VFIAX(ETF版本為:VOO) --美股
VBLTX(ETF版本為:BLV) --美國長期債券
VBTLX(ETF版本為:BND) --美國綜合債券

http://0rz.tw/cyuaT

近10年績效表現為 VEIEX > VFIAX > VTMGX > VBLTX > VBTLX
發現近10年表現最好的是代表新興市場的VEIEX(不過最近一年表現不好)

但是股票取各1/3做資產配置, 每年年初再調回各 1/3, 一年只做一次就好.
績效會很神奇的跑到第1名到第2名之間.

加上債券配置, 績效也會跑到第1名到第2名之間,
但是使用長期債券的報酬率會比使用綜合債券的報酬率好.

在很難猜測未來10年哪一種資產類別會表現最好的情況下,
不求拿第一名, 做好資產配置,

穩穩拿第1名到第2名之間似乎也是一種不錯的選擇.

小小心得與各位先進分享一下.

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推 warchiefdodo:先推再看
推 scott2009:推
推 djo:回測會讓人誤以為聖杯的存在
→ opm:您期待歷史重現?可是除了愚蠢之外,重現的東西有那麼多?
→ opm:最近在想地質史上的生物大滅絕,來一次就可以解決國家間的糾紛
→ opm:失業跟階級對立,核能跟原油的問題,orz的強大...
→ Williamette:測都不用測 未來十年表現最好的就是美國股市
推 goliathplus:10年啊
→ cyshowen:要穩的話還是不要全部買美國標的~ 分散一點比較好~
推 aikobz:推樓上  最近新興市場也有弱後補漲的fu
→ aikobz:落後 QQ
推 Williamette:要穩的話 就是單押美國 十年之後你會感謝我
→ flypenguin:十年內美國的地位還是無可動搖啊…
→ flypenguin:他不好的話，全球也好不到哪去 XD