[問題] 請問 可轉換公司債 殖利率的計算方式?

[ji32k7a8u8 (Hessian)]

以再生一為例, 9/1收盤價99.5, 2015/10/11到期, 到期時依面額106.12%現金償還

則9/1買進的殖利率為 (106.12 / 99.5)^(365 / 405) -1 = 5.98%

請問這樣計算正確嗎?

(備註:該可轉債目前轉換價格68元, 無轉換價值)


--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.253.110.82
※ 文章網址: http://www.ptt.cc/bbs/Fund/M.1409594409.A.3BD.html
→ ntoufatman: 答案是5.19％  你少扣掉稅金、健保補充、手續費。
→ ntoufatman: 更正一下，大概是5.02%左右，現金入帳沒那麼快。
→ hijacker: 可轉換公司債不是基金吧??!!
→ ntoufatman: 有這種基金
→ ji32k7a8u8: [(106.12/99.5-1)*(1-10%-2%-0.1%)+1]^(365/420)-1
→ ji32k7a8u8: 入帳天數假設為到期日後15天
→ ji32k7a8u8: 這樣算對嗎?